Die US-Notenbank (Fed) hat mithilfe der Natural Language Process-Technik in Twitter-Informationen ein neues Maß für die Kredit- und Finanzmarktsensibilität geschaffen.
Im Bericht der Fed zu diesem Thema wurde darauf hingewiesen, dass der Twitter Financial Sensitivity Index (TFSI) stark mit den Margen von Unternehmensanleihen, anderen Preisen und umfragebasierten Messgrößen für die Finanzlage korreliert.
In dem Bericht heißt es, dass die finanzielle Sensibilität von Twitter über Nacht dazu beiträgt, die Marktrenditen des nächsten Tages zu sichern. „Darüber hinaus zeigen wir, dass der Index Informationen enthält, die bei der Hypothese von Veränderungen in der US-Geldpolitik helfen.
Die Verschlechterung der Twitter-Finanzstimmung am Tag vor der Ankündigung des Federal Open Market Committee (FOMC) zeigt das Ausmaß restriktiver geldpolitischer Schocks. Wir dokumentieren auch eine Verschlechterung der finanziellen Sensibilität als Reaktion auf eine unerwartete Straffung der Geldpolitik.“Begriffe verwendet wurden.
In dem Bericht wurde darauf hingewiesen, dass mithilfe des Natural Language Process Management in Twitter-Informationen ein Echtzeit-Finanzsensitivitätsindex erstellt wurde, und es wurde festgestellt, dass Tweets über die Fed während der FOMC-Tage eine dominierende Rolle in Bezug auf die Finanzsensitivität spielten.
(AA)
T24